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参数
- 网格区间
- 网格数量
- 杠杆
- 投入金额
风险
市场反向波动, 跳出网格区间, 网格在计算情况下可以会打满所有仓位 以做多的等差网格为例, 最坏情况相当于在区间中线开启了杠杆后金额的多单仓位, 网格的清算价格可以由此计算得到
等差网格的风险完全取决于: 杠杆后的金额 & 区间中线
充分利用波动率
在杠杆后金额以及网格区间不改变的情况下, 可以增大网格密度, 以在震荡过程中获得更大收益 由于投入不变, 单笔订单金额会随网格密度增大而反比减小, 在极端逆势情况下, 风险不变 较小的网格间隔, 可以显著增大等效配对次数